Ushtrimet e rezistencës (stress-testet) e Bankës së Shqipërisë treguan se edhe në gjysmën e dytë të vitit të kaluar dhe të shtrira në periudhën 2022-2023, tregojnë se sektori bankar është i qëndrueshëm ndaj goditjeve të mundshme makroekonomike dhe se gjendja e likuiditetit të tij është e fortë.
Megjithatë, rezultatet gjithashtu tregojnë që banka të veçanta janë më të ndjeshme ndaj goditjeve të supozuara dhe kanë nevojë të fuqizojnë pozicionet e tyre të likuiditet dhe të kapitalit.
Në skenarin bazë të stress-testeve, raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit (RMK) të sektorit bankar rritet në 21.9% në fund të vitit 2022 dhe 21.5% në fund të vitit 2023. Këto zhvillime tregojnë një qëndrueshmëri dhe nivele të larta të kapitalizimit për të gjithë sektorin bankar. Gjithsesi, duke marrë në konsideratë kërkesat rregullative shtesë sipas bankave individuale, zhvillimet në banka të veçanta evidentojnë nevojën për injektim kapitali. Numri i bankave që paraqiten të nënkapitalizuara për këtë skenar është pesë deri në fund të vitit 2023, duke përbërë 17.2% të aktiveve të sektorit. Në këtë rast, nevojat për kapital shtesë vlerësohen të jenë rreth 3.5 miliardë lekë.
Skenari bazë supozon një normë rritjeje ekonomike positive, që shoqërohet me një rritje të ndjeshme të kreditimit dhe një përmirësim të cilësisë të portofolit të kredisë, bazuar edhe në procesin e fshirjeve të pritshme të kredive të humbura nga portofoli i bankave. Në terma të rrezikut të tregut, në këtë skenar është konsideruar edhe rivlerësimi i letrave me vlerë të investimit dhe të vendosjes.
Në skenarin e moderuar, RMK për sektorin bankar ulet lehtësisht në nivelin prej 17.5% në fund të vitit 2022 dhe 16.2% në fund të vitit 2023. Bazuar në rezultatet e përftuara, për banka të veçanta evidentohet nevoja për injektim kapitali në fund të periudhës ushtrimore. Numri i bankave që paraqiten të nënkapitalizuara shkon deri në tetë në fund të vitit 2023, duke përbërë 54.2% të aktiveve të sektorit. Në këtë rast, nevojat për kapital shtesë vlerësohen të jenë rreth 16.6 miliardë lekë. Në skenarin e moderuar, rritja ekonomike vlerësohet pozitive, por me një normë rritjeje më të ulët. Në kuadër të rivlerësimit të letrave me vlerë, në këtë skenar janë rivlerësuar vetëm letrat e investimit.
Edhe në skenarin e rënduar sektori bankar mbetet i kapitalizuar, por RMK bie nga niveli 18.3% në fund të vitit 2022 ne nivelin 15.3% në fund të vitit 2023. Kontribut kryesor në rënien e kapitalizimit për këtë skenar paraqet kryesisht humbja nga huatë dhe nga të ardhurat e tjera neto. Numri i bankave që paraqiten të nënkapitalizuara për këtë skenar është shtatë në fund të vitit 2023, duke përbërë 48.7% të aktiveve të sektorit. Në këtë rast, nevojat për kapital shtesë vlerësohen të jenë rreth 20.1 miliardë lekë.
Në skenarin e rënduar supozohet një normë rritjeje pozitive në fundin e vitit të parë ushtrimor, ndjekur nga një tkurrje ekonomike. Gjithashtu, në të tre skenarët është marrë në konsideratë pezullimi i shpërndarjes së dividendëve nga ana e bankave, deri në fund të vitit 2022.
Bankat sistemike në tërësi paraqesin një nivel të qëndrueshëm kapitalizimi prej 17% në fund të vitit 2023 për skenarin e rënduar, ndërkohë që grupi i bankave të tjera paraqitet i nënkapitalizuar, me një normë prej 10.6%. Diferenca midis këtyre dy grupeve vjen nga një kontribut më i ulët i humbjeve nga huatë dhe nga të ardhurat e tjera neto për bankat me rëndësi sistemike, si edhe nga një fitim i pashpërndarë më i lartë për këtë grup bankash.
Grupi i bankave me kapital të huaj paraqet një nivel të mirë kapitalizimi prej 17% në fund të vitit 2023 për skenarin e rënduar, ndërkohë që grupi i bankave me kapital vendas shënon një normë prej 11.6%. Diferenca midis grupeve vjen nga një kontribut më i lartë i humbjeve nga huatë dhe nga rënia e të ardhurave të tjera neto për bankat me kapital vendas.
Në kushte të skenarëve me ekstremitet më të lartë, nevojat e injektimit të kapitalit arrijnë një peshë maksimale prej rreth 0.8% të PBB-së, në fund të vitit 2023 në skenarin më të rënduar.
Ky është artikull ekskluziv i Revistës Monitor, që gëzon të drejtën e autorësisë sipas Ligjit Nr. 35/2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me to”.
Artikulli mund të ripublikohet nga mediat e tjera vetëm duke cituar “Revista Monitor” shoqëruar me linkun e artikullit origjinal.