BSH skanon stabilitetin bankar, sektori imun ndaj rreziqeve

20/04/2017 1:08 PM 0 komente
TEMA TE NGJASHME:

Banka e Shqipërisë vlerëson që veprimtaria e sektorit bankar dhe e sistemit financiar në përgjithësi, ka vijuar në mënyrë të qëndrueshme gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2016. Në tërësi, ekspozimi i sektorit bankar ndaj rreziqeve të ndryshme mbetet i kontrolluar dhe treguesit kryesorë të veprimtarisë që lidhen me kapitalizimin, likuiditetin dhe përfitueshmërinë, evidentojnë kapacitetin e tij të plotë për të përballuar rreziqet e veprimtarisë në kushte normale, si edhe për të treguar një rezistencë të mirë ndaj goditjeve më të forta.

Zhvillimet në ekonominë botërore gjatë periudhës ishin përgjithësisht pozitive, pavarësisht ndryshimeve mes rajoneve më të mëdha dhe dallimeve në politikat ekonomike. Kjo ecuri u mbështet kryesisht nga kushtet më të favorshme të financimit në tregje, nga vijimi i politikave nxitëse të rritjes ekonomike në shumicën e vendeve të zhvilluara dhe në disa vende në zhvillim, si edhe nga rritja e çmimeve në tregjet e lëndëve të para dhe të naftës. Ecuria e këtyre të fundit, ka ndikuar në rritjen e presioneve inflacioniste, ndonëse ato mbeten përgjithësisht poshtë objektivave të bankave qendrore.

Në tregjet financiare botërore, lëvizjet në normat e interesit dhe në kurset e këmbimit të monedhave kanë qenë më të dukshme në muajt e fundit të vitit, duke reflektuar kryesisht disa zhvillime të rëndësishme politike dhe ekonomike në vendet e zhvilluara. Ekonomia e Eurozonës është zgjeruar me ritme të moderuara, por të qëndrueshme gjatë periudhës.

Aktiviteti ekonomik është zgjeruar në shumicën e vendeve të këtij rajoni, mbështetur kryesisht nga përmirësimi i kërkesës së brendshme dhe kontributi pozitiv i inventarëve në sektorin privat. Ekonomia e vendeve të Ballkanit Perëndimor shënoi rritje pozitive gjatë vitit 2016, duke u shoqëruar me përmirësim të kushteve në tregun e punës. Gjendja financiare e grupeve bankare evropiane që zhvillojnë veprimtarinë në vendin tonë mbetet përgjithësisht e qëndrueshme. Për disa prej tyre, aktiviteti është tkurrur gjatë vitit 2016, në vijim të proceseve që lidhen me uljen e borxhit dhe pastrimin e bilanceve nga kreditë me probleme.

Ecuria pozitive e ekonomisë botërore pritet të vazhdojë në periudhën 2017- 2018¹, e mbështetur nga vijimi i rritjes graduale ekonomike në vendet e zhvilluara dhe forcimi i kontributit pozitiv nga ekonomitë e vendeve në zhvillim. Në Eurozonë, efekti pozitiv i politikës monetare lehtësuese mbi konsumin dhe investimet private do të vijojë të mbështesë rritjen ekonomike. Megjithatë, zhvillimet politike në vendet e zhvilluara dhe mundësia që ato të shoqërohen me ndryshim të politikave ekonomike, vlerësohen aktualisht si faktori kryesor që mund të ndikojë mbi pritshmëritë për ecurinë e ekonomisë botërore.

Një përmirësim i mëtejshëm i ekonomisë botërore, duke përfshirë atë të Eurozonës dhe të rajonit të Ballkanit, do të shoqërohej me rritjen e kontributit pozitiv të sektorit të jashtëm në ecurinë e ekonomisë shqiptare. Në fakt, ky kontribut është shfaqur më i fortë në ecurinë e bilancit të pagesave për tremujorin e katërt të vitit 2016, kur rritja e tepricës pozitive në llogarinë e shërbimeve dhe një performancë më e mirë e eksporteve kanë sjellë uljen e deficitit të llogarisë korrente.

Në tërësi, rritja e ekonomisë së vendit në tremujorin e katërt të vitit 2016, u përshpejtua duke shënuar një normë rritjeje prej gati 4%. Sipas sektorëve të ekonomisë, në rritjen ekonomike dhanë kontribut pozitiv sektori i shërbimeve dhe i prodhimit. Rritja e aktivitetit ekonomik në vend është shoqëruar me rënie të mëtejshme të papunësisë, si në terma vjetorë ashtu edhe tremujorë, në nivelin prej 14.2% në fund të vitit. Në fund të periudhës, politika fiskale konsoliduese rezultoi në ngushtimin e ndjeshëm të deficitit buxhetor për vitin 2016.

Financimi i deficitit u bë kryesisht nga fondet e huaja, duke ulur nevojën për huamarrje të qeverisë në tregun e brendshëm në krahasim me një vit më parë. Gjatë periudhës, politika monetare e ndjekur nga Banka e Shqipërisë vijoi të ishte lehtësuese, në përgjigje të presioneve të kontrolluara inflacioniste.

Në tregjet financiare, normat mesatare të interesit për titujt e borxhit të qeverisë, si ata afatshkurtër ashtu edhe ata afatgjatë, shënuan rritje të lehtë, por rezultuan më të ulëta së një vit më parë. Në tregun ndërbankar, bankat kanë tregtuar në vëllime më të ulëta dhe me norma interesi që kanë qenë vazhdimisht nën ose pranë nivelit të normës bazë të interesit, duke reflektuar një situatë të qëndrueshme të likuiditetit. Në tregun e këmbimit të monedhave, gjatë periudhës, leku u mbiçmua ndaj monedhës evropiane dhe u nënçmua lehtë ndaj dollarit amerikan.

Në terma vjetorë, leku u mbiçmua ndaj të dy valutave kryesore. Në vijim të rënies së normës së interesit dhe përmirësimit të cilësisë për kredinë për pasuri të paluajtshme, kushtet për përfitimin e kësaj kredie janë bërë më të favorshme dhe kanë mbështetur më mirë ecurinë e tregut të banesave. Kjo është evidentuar në ecurinë e çmimeve të banesave, ku vrojtimet tregojnë rritje të indeksit të çmimit dhe pritje disi më optimiste për zhvillimet në këtë treg në periudhën e ardhshme.

Gjatë periudhës, individët dhe bizneset vijuan orientimin e tyre drejt kursimeve neto, duke sjellë zgjerim të pozicionit kreditor të individëve dhe ngushtim të pozicionit debitor të bizneseve. Në këtë ecuri ka ndikuar rritja më e shpejtë e depozitave në valutë. Huamarrja nga ana e individëve u përshpejtua në 3.7% në terma vjetorë, e realizuar tërësisht në lekë.

Cilësia e kredisë së individëve është përmirësuar gjatë periudhës. Përmirësimin më të madh e ka shënuar kredia në valutë dhe ajo e pambrojtur nga lëvizjet e pafavorshme në kursin e këmbimit. Kredia për bizneset, që përfaqëson gati 67% të totalit të kredisë, është zgjeruar me 2.4% në terma vjetorë, e drejtuar kryesisht drejt subjekteve jorezidente. Në strukturën e kredisë për bizneset, vërehet rritje e peshës së kredisë në lekë dhe rritja e preferencës për bizneset e vogla dhe të mesme. Edhe cilësia e kredisë për bizneset, është përmirësuar gjatë periudhës. Në tërësi, në përmirësimin e cilësisë së kredisë për individët dhe bizneset, ka kontribuar vijimi i procesit të largimit të kredive të humbura nga bilancet e bankave.

Gjatë periudhës, veprimtaria e sistemit financiar u zgjerua dhe treguesit e tjerë ishin përgjithësisht të qëndrueshëm. Sektori bankar përshpejtoi zgjerimin e veprimtarisë duke e ngjitur peshën e saj në 94.9% të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB). Ai rezultoi me fitim dhe me tregues të përshtatshëm të kapitalit dhe likuiditetit. Në aktivitetin e sektorit bankar, në terma vjetorë, ndryshimin më të madh në aktiv të bilancit e treguan veprimet me titujt (rritje), investimet e tjera (rritje), kreditimi (rritje) dhe fondet rezervë (rritje), ndërsa në pasiv të bilancit spikatën veprimet me thesarin dhe ndërbankare (rritje), depozitat (rritje) dhe burimet e përhershme (rritje).

Në krahasim me një vit më parë, sektori bankar ka zgjeruar pozicionin kreditor me jorezidentët, si edhe ka rritur tepricën e kredisë me 2.5% dhe stokun e depozitave me 5.2%. Sektori jobankar ka ruajtur peshën e tij ndaj PBB-së, dhe në ecurinë e veprimtarisë së tij ka kontribuar zgjerimi i aktivitetit tek institucionet financiare jobanka dhe shoqëritë e sigurimit. Për sektorin jobankar, investimet në titujt e borxhit të qeverisë shqiptare janë të rëndësishme, ndonëse gjatë vitit 2016 këto investime kanë shënuar rënie. Ekspozimi i drejtpërdrejtë i sektorit jobankar në sektorin bankar vlerësohet i ulët, ndërkohë që qëndrueshmëria e sektorit bankar mbetet një faktor me rëndësi kritike për aktivitetin dhe qëndrueshmërinë e sektorit jobankar.

Ekspozimi i sektorit bankar ndaj rreziqeve të veprimtarisë

Rreziku i kreditit shënoi ulje gjatë periudhës, duke mbetur sidoqoftë pranë niveleve të një viti më parë. Vlera absolute e kredive me probleme u ul me 8% dhe raporti i kredive me probleme zbriti me 1.7 p.p., në nivelin 18.3%. Në uljen e kredive me probleme kanë ndikuar veprimet e bankave për mbledhjen, ristrukturimin dhe largimin e tyre (të kredive të humbura) nga bilancet. Ulja e kredive me probleme ka shfaqur një shpërndarje më të mirë sipas sektorëve, llojit të monedhës dhe bankave. Pakësimi i kredive me probleme është shoqëruar me përmirësimin e masës së mbulimit të tyre me fonde rezervë dhe me kapital, ndërkohë që niveli i kolateralizimit të kredisë ka mbetur i qëndrueshëm.

Pakësimi i vlerës së kredive me probleme gjatë periudhës, shpërndarja më e mirë e tyre dhe përmirësimi i treguesve të mbulimit të tyre janë zhvillime pozitive dhe inkurajuese. Ulja e kredive me probleme në sektorin bankar do të fitojë më shumë qëndrueshmëri nëse përmbushen pritjet për përmirësim të rritjes ekonomike dhe përmirësohet mënyra e funksionimit të të gjithë infrastrukturës institucionale e ligjore që përfshihet në proces. Sidoqoftë, duke konsideruar që faktorët përcaktues janë të larmishëm dhe përmbajnë pasiguri për mënyrën e zhvillimit, Banka e Shqipërisë nxit bankat të ruajnë fokusin në këtë proces kritik për rritjen e qëndrueshme të veprimtarisë së tyre, duke angazhuar burimet financiare dhe ekspertizën e nevojshme për uljen e kredive me probleme.

Kryerja e një analize sa më profesionale në fazën e dhënies së kredisë, monitorimi efektiv i saj dhe ristrukturimi i drejtë, janë veprime themelore për uljen e probabilitetit të dështimit të kredimarrësit (dhe uljen e fluksit të kredive me probleme), ndërkohë që veprimet e provigjionimit, ekzekutimit të detyrimit dhe largimit nga bilanci të kredive të humbura, duhet të kontribuojnë paralelisht në njohjen e shpejtë dhe uljen e stokut të kredive me probleme.

b) Rreziku i likuiditetit në veprimtarinë bankare vlerësohet i ulët. Vlera e ulët e raportit të kredive ndaj depozitave, vijimi i rritjes së depozitave dhe prania e lartë e aktiveve likuide mbi kërkesat minimale të kuadrit rregullator, tregojnë për një situatë të mirë të gjendjes së likuiditetit të sektorit bankar, në tërësi dhe sipas monedhave kryesore. Gjatë periudhës, mbulimi i detyrimeve afatshkurtra me aktive likuide ka njohur një rënie të lehtë, por për sa kohë ato mbeten ndjeshëm mbi nivelet minimale të kërkuara nga kuadri rregullativ, ky zhvillim duhet të reflektojë një përdorim më eficient të burimeve financiare nga ana e sektorit bankar. Gjendja e mirë e likuiditetit të sektorit është provuar edhe nëpërmjet një ushtrimi të posaçëm të provës së rezistencës, mbështetur në të dhënat e muajit nëntor 2016.

Kapacitetet e likuiditetit të sektorit bankar sipas monedhave, krahas përshtatshmërisë së nivelit të aktiveve likuide të vetë bankave, duhet të vlerësohen edhe në përputhje me aftësinë e tij për të shndërruar aktivet likuide në para, menjëherë dhe pa kosto të rëndësishme. Për monedhën kombëtare, në rast nevoje, ky proces lehtësohet përmes operacioneve përkatëse të bankës qendrore me bankat, sipas përcaktimeve ligjore dhe në përputhje me standardet më të mira. Në rast se do të duhej që këto instrumente të përshtateshin edhe për valutën, kjo do të kërkonte rritjen e burimeve në valutë të bankës qendrore. Ky proces, në rastin e një vendi në zhvillim, siç është Shqipëria, përmban kosto për bankën qendrore. Si rregull, pa konsideruar faktorë të tjerë, kapacitetet likuide të sektorit bankar janë më të mira në monedhën vendase sesa në monedhë të huaj, ndaj rreziku i likuiditetit në valutë është më i lartë së rreziku i likuiditetit në monedhën vendase. Për këto arsye, është e nevojshme që kjo të reflektohet në kërkesën ndaj bankave për një nivel më të lartë të aktiveve likuide në valutë, në krahasim me atë për aktivet likuide në monedhën vendase. Në një këndvështrim më afatgjatë, ulja e aktivitetit në valutë të bankave do të pakësonte këtë burim rreziku dhe do të kontribuonte pozitivisht në stabilitetin financiar.

c) Sektori bankar mbetet i ekspozuar në mënyrë të ndjeshme ndaj rrezikut të tregut (ku përfshihen rreziku i kursit të këmbimit dhe ai i normës së interesit), pavarësisht uljes së madhësisë së ekspozimit gjatë periudhës.

Ndonëse pozicioni i hapur valutor në bilanc mbetet pranë niveleve historike dhe kredia në valutë e pambrojtur nga lëvizjet e pafavorshme të kursit të këmbimit zë një peshë më të ulët në tepricën e kredisë, përsëri kjo e fundit konsiderohet në nivele të larta dhe ekspozimi i sektorit bankar ndaj rrezikut të kursit të këmbimit është i rëndësishëm. Rritja e depozitave në valutë të sektorit bankar, në kushtet e ngushtimit të diferencës mes normës mesatare të interesit të lekut dhe atyre të valutave kryesore, mban me vete potencialin që ajo të kanalizohet në kredi në valutë (ku një pjesë e konsiderueshme do të ishte përsëri e pambrojtur nga kursi i këmbimit) nëse kërkesa për kredi forcohet. Kjo do të tjetërsonte prirjen rënëse të kredisë në valutë në vitet e fundit. Procesi është në vetvete përforcues pasi, përmes procesit të krijimit të parasë, kredia në valutë ndikon në zgjerimin e depozitave në valutë, e kështu në vijim. Nëse kjo prirje do të materializohej, ngushtimi i kanalit të kreditimit në monedhën vendase dhe rritja e ndjeshmërisë së sektorit bankar dhe agjentëve ekonomikë ndaj lëvizjeve të kursit të këmbimit, do të cenonin aftësinë e politikës monetare të bankës qendrore për të përdorur efektivisht kanalet e transmetimit të saj.

Ndaj, edhe në këtë rast, duke konsideruar faktorët që kanë çuar në nivelet e larta të euroizimit në sektorin bankar dhe duke vlerësuar me përparësi rreziqet që ai sjell për stabilitetin financiar dhe për efektivitetin e politikës monetare, është e nevojshme që krahas vëmendjes për të ruajtur pozicione sa më të ekuilibruara në valutë në bilancin e bankave dhe të agjentëve ekonomikë, të synohet që, përmes një strategjie të qëndrueshme dhe me objektiva afatgjatë e realistë, niveli i euroizimit në sistemin financiar të ulet në nivele më të përshtatshme. Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë po vlerëson nevojën për veprime konkrete që do të synojnë të ruajnë një diferencë të përshtatshme pozitive mes normës mesatare të lekut dhe atyre të valutave kryesore, si edhe që do të forcojnë ndërgjegjësimin e kredimarrësve për rreziqet që shoqërojnë huamarrjen e pajustifikuar në valutë. E vetëdijshme për kompleksitetin e fenomenit, Banka e Shqipërisë do të kërkojë për këtë qëllim edhe bashkëpunimin e autoriteteve të tjera publike.

Përsa i takon rrezikut të normës së interesit, ai paraqitet më i zbutur, por mbetet i pranishëm në veprimtarinë bankare, si në formën e tij të drejtpërdrejtë, ashtu edhe në atë të tërthortë. Në formën e tij të drejtpërdrejtë, rreziku përcillet nëpërmjet hendekut që ekziston midis aktiveve dhe pasiveve të sektorit bankar sipas periudhave të riçmimit, dhe ndjeshmërisë që shfaqin aktive të caktuara ndaj lëvizjeve në normën e interesit. Ky hendek është negativ, por është ulur disi gjatë periudhës. Rreziku do të materializohej në rastin e një rritjeje të normës së interesit, e cila, për shkak të hendekut negativ do të ndikonte më shpejt kostot e veprimtarisë së bankës në krahasim me të ardhurat e saj. Krahas kësaj, rritja e supozuar e normës së interesit do të ndikonte negativisht (dhe fillimisht) në vlerën e aktiveve të bankave të ndjeshme ndaj lëvizjeve në normën e interesit, siç janë titujt e ndryshëm afatgjatë. Ky rrezik ka edhe një komponent të tërthortë, që lidhet me efektin negativ që ka rritja e normës së interesit tek huamarrësit, që kanë një kredi me normë interesi të ndryshueshme. Edhe në këtë rast, është e nevojshme që bankat të vlerësojnë në mënyrë sasiore ndikimin e skenarëve të pafavorshëm dhe të veprojnë për kontrollin e ekspozimit ndaj rrezikut. Ndërkohë, rreziku i normës së interesit mbetet veçanërisht i nevojshëm për t’u vlerësuar në veprimtarinë e shoqërive të sigurimit të jetës, të fondeve të investimit dhe të fondeve private suplementare të pensionit.

ç) Sistemet e bankave për vlerësimin dhe kontrollin e rrezikut operacional kanë nevojë të përmirësohen.

Ndonëse raportimet e bankave tregojnë një përmirësim të mbulimit me kapital të rreziqeve tërësore operacionale, veprimtaria mbikëqyrëse e Bankës së Shqipërisë ka evidentuar nevojën e përmirësimit të mëtejshëm të procesit për identifikimin dhe raportimin e humbjeve operacionale në përputhje me profilin e aktivitetit të bankës. Gjithashtu, në përgjigje të cenimit të sigurisë fizike në veprimtarinë e transportimit të fondeve gjatë vitit të kaluar, Banka e Shqipërisë, ka forcuar kërkesat minimale në aktet përkatëse rregullative, kryesisht në drejtim të planifikimit, hartimit, monitorimit dhe mbikëqyrjes së zbatueshmërisë së procedurave, nga njësitë e posaçme të sigurisë në banka. Në kuadër të kësaj çështjeje, gjatë vitit 2016, Banka e Shqipërisë ka pasur bashkëpunim të vazhdueshëm me Policinë e Shtetit, duke kontribuar në përmirësimin e akteve nënligjore për transportin e vlerave monetare. Në vijim, Banka e Shqipërisë do të forcojë fokusin e vlerësimit të përshtatshmërisë së sistemeve të bankave për kontrollin e rrezikut operacional, si pjesë e inspektimeve të rregullta pranë subjekteve të mbikëqyrura.

  1. d) Tkurrja e aktivitetit tek disa nga grupet bankare evropiane që veprojnë në vendin tonë ruan stimujt për ristrukturimin e veprimtarisë, duke përfshirë edhe ndryshimin e rrjetit të tyre në vendet jashtë Bashkimit Evropian.

Ky proces ka qenë më i dukshëm në vende të Evropës Qendrore dhe në Ballkan, dhe Shqipëria deri tani ka qenë relativisht e paprekur. Përvoja e vendeve të tjera, tregon që nëse procesi koordinohet mirë mes të gjitha palëve të interesuara, dalja e një grupi bankar nga një treg i caktuar mund të shoqërohet me hyrjen në treg të investitorëve të tjerë të vlefshëm, të cilët mund të sjellin kapacitete shtesë dhe përparësi të tjera në sektorin bankar lokal. Këto ndryshime, mund të japin një efekt pozitiv në strukturën e sektorit bankar dhe të sistemit financiar dhe të rrisin kontributin e tij në mbështetjen e rritjes ekonomike. Procesi përmban edhe pasiguri, të cilat lidhen me fazën në të cilën gjendet aktualisht cikli ekonomik dhe ai financiar në Bashkimin Evropian dhe në rajon, dhe me potencialin që kanë vendet e rajonit për të gjeneruar interes tek investitorë të rinj dhe të vlefshëm. Është e vështirë të përcaktohet në ç’masë dhe në ç’mënyrë ky proces mund të prekë filialet shqiptare të grupeve bankare evropiane. Në çdo rast, Banka e Shqipërisë dhe autoritetet e tjera në vend do të forcojnë kapacitetet monitoruese, vlerësuese dhe bashkëpunimin mes tyre, në mënyrë që proceset të zhvillohen në përputhje me kërkesat ligjore dhe objektivin final të ruajtjes së stabilitetit të sistemit financiar.

Rreziqet për stabilitetin financiar

Për vlerësimin e rreziqeve sistemike është analizuar ecuria e treguesve që lidhen me materializimin dhe me akumulimin e rrezikut sistemik, me nivelin e stresit në sistemin financiar dhe me perceptimin e industrisë bankare lidhur me ekspozimin e veprimtarisë bankare ndaj rrezikut sistemik. Gjithashtu, harta e stabilitetit financiar synon të realizojë një qasje të konsoliduar të vlerësimit për rreziqet ndaj stabilitetit financiar.

Në tërësi, indekset nuk tregojnë një rritje të rreziqeve për stabilitetin financiar gjatë periudhës. Ulja e fitimit të sektorit bankar dhe rënia e lehtë e treguesve të likuiditetit (që mbeten gjithsesi në nivele të larta) janë ekuilibruar nga zhvillimet më pozitive për ekonominë reale, në drejtim të përmirësimit të rritjes ekonomike dhe situatës financiare të individëve dhe të bizneseve. Akumulimi i rreziqeve ka qenë më i dobët për shkak të tkurrjes së kredisë në valutë, përmirësimit të treguesve të borxhit publik dhe ecurisë më pozitive të tregut të banesave. Nga ana tjetër, probabiliteti i materializimit të rrezikut sistemik ka rënë, në kushtet kur është përmirësuar treguesi i cilësisë së kredisë, ka rënë niveli i papunësisë dhe luhatshmëria në kursin e këmbimit ka qenë e ulët.

Aftësia e sektorit bankar për të përballuar rreziqet

Aftësia e sektorit bankar për të përballuar rreziqet, vlerësohet duke analizuar gjendjen e tij të kapitalizimit dhe të përfitueshmërisë, si edhe duke i stresuar këta tregues nëpërmjet ushtrimit të provës së rezistencës.

Në fund të periudhës, raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit të sektorit bankar shënoi nivelin 15.7%, duke qenë dukshëm mbi nivelin minimal të kërkuar për këtë tregues prej 12%. Kjo ecuri e treguesit u përcaktua nga rritja e aktiveve të ponderuara me koeficientët e rrezikut me gati 4.3% (ndikim në rënie mbi treguesin) dhe rritja e vlerës së kapitalit rregullator me gati 3.8% (ndikim në rritje mbi treguesin). Treguesi i levës financiare, i matur si raport i totalit të aktiveve mbi kapitalin aksioner, shënoi 10.3 herë dhe vlerësohet si një nivel mjaft i mirë. Ruajtja e pozicionit të mirë të kapitalit përcaktohet edhe nga ecuria e rezultatit financiar të sektorit. Gjatë vitit 2016, fitimi i sektorit bankar vlerësohet në rreth 9.3 miliardë lekë dhe është më i ulët se një vit më parë. Në rënien e madhësisë së fitimit, kanë ndikuar rënia e të ardhurave neto nga interesat dhe rritja e fondeve rezervë për rrezikun e kreditit. Rënia e të ardhurave neto nga interesat ka reflektuar rënien e normave të kthimit nga investimet, për instrumentet financiare në valutë dhe në lekë, me ritme më të shpejta se rënia e shpenzimeve për to. Rritja e fondeve rezervë për rrezikun e kreditit, ka reflektuar lëvizjen e kredive me probleme drejt kategorive më ekstreme të klasifikimit. Treguesit e rentabilitetit të sektorit, kthimi mbi aktivet (RoA) dhe kthimi mbi kapitalin (RoE) rezultuan përkatësisht 0.7% dhe 7.2%.

Përshtatshmëria e treguesve të mësipërm, është provuar gjatë ushtrimit të provës së rezistencës, me skenarë që supozonin ndryshime të pafavorshme në treguesit makroekonomikë dhe financiarë për periudhën 2017-2018. Si pjesë e supozimeve ekstreme, por me një probabilitet të ulët ndodhjeje, në skenarin e rënduar përfshiheshin tkurrja e ekonomisë, tkurrja e kredisë, rritja e shpejtë e normave mesatare të interesit dhe nënçmimi i fortë i kursit të këmbimit. Rezultatet e ushtrimit të provës së rezistencës treguan që në skenarin bazë dhe atë të moderuar, sektori bankar mbetet i kapitalizuar, por do të kishte nevojë të rriste kapitalin në skenarin e rënduar. Kërkesa për kapital shtesë për banka të veçanta, shfaqet që në skenarin e moderuar.

Mbështetur në këtë analizë, Banka e Shqipërisë vlerëson se gjendja e kapitalizimit dhe e përfitueshmërisë së bankave paraqitet e përshtatshme për të përballuar rreziqet e veprimtarisë. Sidoqoftë, ndjeshmëria ndaj rreziqeve është specifike për çdo bankë, në varësi të profilit të saj të veprimtarisë dhe kapaciteteve për të përballuar rreziqet. Për këto arsye, Banka e Shqipërisë rithekson nevojën për vlerësimin e rregullt të këtyre rreziqeve nga secila bankë, ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme për uljen e tyre dhe ruajtjen e treguesve të kapitalizimit të veprimtarisë.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Komente

Jeni i pari për të shkruar një koment!

Notify of
avatar
wpDiscuz